Výpočet sazeb v neživotním pojištění
MFF UK, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky pod vedením RNDr. Martina Brandy, Ph.D., odborného asistenta KPMS
Realizace projektu: říjen 2014 - září 2015
Cílem projektu bylo seznámit studenty magisterského oboru Finanční a pojistná matematika na MFF UK s klasickými a moderními přístupy k tvorbě matematických sazeb v neživotním pojištění.
Hlavním výstupem projektu je přednáška o sazbování určená pro studenty magisterského oboru Finanční a pojistná matematika na MFF UK. Ve zkrácené podobě byla přednáška prezentována odborné veřejnosti ve čtvrtek 28. ledna 2016 v prostorách České asociace pojišťoven.
Projekt je zaměřený na popis pojistně-matematických přístupů k sazbování v neživotním pojištění, především však v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ("povinné ručení"). Neznámý úhrn škod na smlouvě je modelován pomocí náhodné veličiny, kde předpokládáme složené rozdělení. Toto rozdělení se může významně lišit mezi jednotlivými homogenními skupinami smluv v kmeni, které tvoří segmenty. správné nastavení sazeb v těchto segmentech vede ke spravedlivému rozdělení nákladů potřebných na krytí škod. Segmentační kritéria, která mohou být pro tyto účely použita, zahrnují typ vozidla, objem a výkon jeho motoru, stáří vozu, případně i charakteristiky provozovatele jako například jeho věk a místo bydliště.
Konkrétní výběr kritérií je proveden na základě statistických regresních modelů (zobecněné lineární modely, GLM), které jsou aplikovány na historická data obsahující záznamy o škodách, charakteristiky vozidla a jeho provozovatele. Při zahrnutí inflace škod můžeme odvodit rozdělení úhrnu škod, vypočítat nettopojistné a s pomocí bezpečnostních přirážek a nákladů nastavit finální sazby.
Přednáška - Výpočet sazeb v neživotním pojištění 2015
Electronic version of an article published as [Asia-Pacific Journal of Operational Research, 31, 5, 2014, 17 pages] [http://dx.doi.org/10.1142/S0217595914500328] © [copyright World Scientific Publishing Company] [http://www.worldscientific.com/worldscinet/apjor]
