Vytvoření souboru řešených reálných úloh pro výuku neživotního pojištění na Vysoké škole ekonomické v Praze a Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
Katedra statistiky a pravděpodobnosti, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
RNDr. Michal Pešta, Ph.D.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Projekt probíhající v akademickém roce 2015 - 2016
V rámci projektu vznikl ojedinělý studijní materiál. Již v roce 2014 byl díky České společnosti aktuárů, České kanceláři pojistitelů a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy vytvořen výukový soubor dat, který je veřejně k dispozici pro výuku, vývoj i výzkum. Tento datový soubor je pro výuku velmi cenný, neboť poskytuje data v detailu a struktuře, v jaké se s nimi studenti či výzkumníci mohou skutečně setkat. Jedná se tak o zásadní posun v možnostech výuky neživotního pojištění, neboť doposud dostupné soubory obsahovaly pouze data do větší či menší míry agregovaná, využitelná jen pro jednu úlohu a navíc ze zahraničních portfolií.
Aby bylo možné nově získaná data efektivně využít pro výuku neživotního pojištění, bylo třeba vytvořit zadání příkladů a analýz, které by byly dostatečně teoreticky zajímavé a zároveň by odpovídaly co nejvíce reálným úlohám. Navíc jsme se snažili, aby bylo řešení těchto analýz zvládnutelné buď v devadesáti minutových seminářích, nebo samostatně jako domácí úlohy. Příklady byly konzultovány s praktikujícími aktuáry.
V první fázi jsme zpracovali následující témata:
1. Výpočet sazebníku, segmentace klientů, analýza faktorů rizikovosti
2. Modely doby do nastání sledované události - hlášení, likvidace atp. (teorie přežívání)
3. Modely extrémně vysokých škod (teorie extrémních hodnot)
4. Stanovení úrovně technických rezerv
5. Modelování rizika rezerv založeného na agregovaných (trojúhelníkových) datech
6. Modelování rizika pojistného (aplikace individuálního a kolektivního modelu)
Pro každé téma jsme zpracovali krátký teoretický úvod, v kterém jsme shrnuli nejdůležitější pojmy, vztahy a odkazy na relevantní literaturu. K příkladům je přidáno i řešení "krok po kroku" ve statistickém freeware R. Pro některé příklady je přidáno i řešení v MS Excel. Všechny zpracované skripty a všechna použitá data jsou veřejně k dispozici na stránkách http://actedu.vse.cz. Materiál hodláme dále rozšiřovat o další témata.
Výsledný materiál Soubor řešených reálných úloh pro výuku neživotního pojištění vse-mff.pdf
Návod na instalaci statistického freeware R a příslušného editoru VSE-instalace_R_instrukce_2016.docx. Pokud nebudete mít zájem o samotné spouštění skriptů, a bude Vám stačit pouze jejich prohlédnutí, je soubory s příponou R možné otevřít například v notepadu. Jedná se o prostý AASCI text s příkazy.
Veřejná prezentace k projektu proběhla v pondělí 10. října 2016 v prostorách České asociace pojišťoven
