MODELACE RENT V POVINNÉM RUČENÍ
Projekt Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Vedoucí projetku: RNDr. Martin Branda, Ph.D.
Cíle projektu
Cílem projektu bylo vytvoření a sepsání metodiky pro odhad rezerv potřebných na výplatu rent, které vznikají v povinném ručení. Do odhadu rezerv vstupuje zajištění a jako náhodné faktory ekonomické scénáře a úmrtnosti. Renty se tedy pohybují na pomezí životního a neživotního pojištění.
Projekt měl studentům poskytnout možnost rozšířit dosavadní teoretické znalosti z pojišťovnictví.
V rámci projektu byly sepsány dvě práce:
1) "Ekonomické scénáře v pojišťovnictví", řešitel Bc. Daniel Krýcha: Práce se zabývá matematickými modely úrokových měr, které hrají významnou roli při oceňování finančních toků v pojišťovnictví, tedy i výplat rent. Nejprve jsou představeny různé modely (Vašíčkův, CIR, CKLS) spolu s jejich základními vlastnostmi, výhodami a nevýhodami. Jako nejvhodnější je vybrán model Coxe, Ingersollna a Rossa (CIR). Dále jsou uvedeny metody kalibrace parametrů tohoto modelu: metoda nejmenších čtverců, maximální věrohodnosti a momentová metoda. Tyto metody jsou poté aplikovány v rozsáhlé numerické studii, která ukazuje vhodnost jejich využití v praxi.
Modelace rent v POV_Výstup_1.pdf
2) "Modelování rent z pojištění odpovědnosti", řešitelka Bc. Agáta Eštóková: Práce uvádí přehled pojištění odpovědnosti různých zemí Evropské unie. Poté popisuje postup tvorby rezerv rent na základě ekonomických scénářů a úmrtností poškozených. V numerickém příkladě je ohodnoceno rozsáhlé portfolio rent z pojištění odpovědnosti kompenzujících ztrátu na výdělku. Je prokázána vysoká citlivost odhadu rezervy na volbě, resp. správném odhadu, parametrů CIR procesu použitého pro modelování bezrizikové úrokové míry.
Modelace rent v POV_Výstup_2.pdf
Dne 8. listopadu 2011 se v prostorách České asociace pojišťoven uskutečnila před zástupci odborné veřejnosti prezentace výsledků projektu.
Modelace rent v POV_Prezentace.pdf
